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“RESULTADOS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS: ESTUDIO POR PARTE DEL COMITÉ DE BASILEA”

Por: José I Fernández C

Foto: Head Office, Bank of International Settelments

BASILEA, SUIZA Al 12 de Abril del 2012.- El Comité de Basilea publicó hoy los resultados de su ejercicio de supervisión de Basilea III. El estudio se basa en procesos rigurosos de informes establecidos por la Comisión a que examine periódicamente las implicaciones de las normas de Basilea III para los mercados financieros. Un total de 212 bancos participaron en el estudio, incluidos los 103 bancos del Grupo 1 (es decir, aquellos que tienen capital Tier 1 de más de € 3 mil millones y que son internacionalmente activos) y 109 bancos del grupo 2 (es decir, todos los demás bancos).

Si bien el marco de Basilea III establece un régimen transitorio para aplicar las nuevas normas, los resultados del ejercicio de control asumen la plena aplicación del paquete final de Basilea III sobre la base de datos del 30 de junio de 2011 (es decir, no tener en cuenta las disposiciones transitorias, como es la fase progresiva de las deducciones). No se hicieron hipótesis acerca de la rentabilidad bancaria o de las respuestas de comportamiento, tales como cambios en el capital del banco o la composición del balance. Por esa razón, los resultados del estudio no son comparables con las estimaciones del sector.

Sobre la base de datos del 30 de junio de 2011 y aplicando los cambios a la definición de bienes de capital y el riesgo ponderado, el promedio de acciones comunes Tier 1 ratio de capital (CET1) de los bancos del Grupo 1 fue de 7,1%, en comparación con el requisito mínimo de Basilea III del 4,5%. A fin de que todos los bancos del Grupo 1 pudieran alcanzar el mínimo del 4,5%, re requería de un incremento de € 38,8 mil millones para los CET1. Los aumentos de déficit general a € 485,6 mil millones para alcanzar un nivel objetivo del 7.0% para los CET1 (es decir, incluyendo el colchón de conservación de capital), esta cantidad incluye el pago de bancos de importancia sistémica mundial en su caso. Como punto de referencia, la suma de los beneficios después de impuestos y antes de la distribución a través de la misma muestra de los bancos del Grupo 1 en el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011 fue de € 356,6 mil millones.

Para los bancos del Grupo 2, el promedio comparado con los CET1 se situó en el 8,3%. A fin de que todos los bancos del Grupo 2 de la muestra cumplieran con la nueva relación de 4,5% de los bancos CET1, el capital adicional necesario se estima en € 8,6 mil millones. Se habría requerido un adicional de € 32,4 mil millones para alcanzar un objetivo CET1 7,0%, la suma de los beneficios de estos bancos después de impuestos y antes de la distribución en el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011 fue de € 35,6 mil millones.

El Comité también evaluó el impacto estimado de las normas de liquidez. Suponiendo que los bancos iban a no hacer ningún cambio en su perfil de riesgo de liquidez o de estructura de financiamiento, a partir de junio de 2011, el promedio ponderado del ratio promedio de cobertura de liquidez (LCR, Liquidity Coverage Ratio) para el de bancos del Grupo 1 habría sido del 90%, mientras que la LCR media ponderada de los bancos del Grupo 2 fue de 83 %. El déficit total de LCR es € 1,76 billones que representa aproximadamente el 3% de los € 58.5 billones de activos totales de la muestra global. El promedio ponderado Tasa neta de financiación estable (NSFR Net Stable Funding Ratio) es del 94% tanto para el Grupo 1 y los bancos del Grupo 2. El déficit agregado de una financiación estable requerida es € 2,78 billón.

Los bancos tienen hasta 2015 para cumplir con el estándar de LCR y hasta 2018 para cumplir la norma NSFR, que reflejará las siguientes revisiones del período de observación de cada estándar. Como se señaló en un comunicado de prensa enero 2012 emitido por el Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión, órgano del Comité de Basilea de supervisión, las modificaciones a algunos aspectos clave de la LCR están actualmente bajo investigación, pero no cambia materialmente el planteamiento de fondo del marco de revisión. El Comité finalizará y, posteriormente, publicará sus recomendaciones en estas áreas antes de finales de 2012.

Los bancos que están por debajo del 100% de los umbrales mínimos requeridos pueden cumplir con estos estándares, por ejemplo, alargando el plazo de su financiación o tomando los modelos de reestructuración empresarial, que son más vulnerables al riesgo de liquidez en periodos de tensión. Cabe señalar que los déficits en el LCR y NSFR no son aditivos, como lo puede ser la reducción del déficit en una norma también puede reducir el déficit en el otro estándar.

Fuente: Comunicación Directa, por parte del Jefe de la Oficina de Representación de Las Américas, Banco de Pagos Internacionales


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