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“EL FORO CONJUNTO PUBLICÓ SU INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN TODOS LOS SECTORES: LAS PRÁCTICAS ACTUALES Y RECOMENDACIONES”

Por: José I Fernández C

Foto: The Bank of International Settlements, Head Office

BASILEA, SUIZA al 5 de Febrero del 2015.- El Foro Conjunto encuestó a los supervisores y las empresas en los sectores de banca, valores y seguros a nivel mundial con el fin de comprender el estado actual de la gestión del riesgo de crédito dado el significativo valor de mercado que estos representan, y los cambios normativos desde la crisis financiera de 2008. Quince supervisores y 23 empresas de Europa, América del Norte y Asia respondieron a la encuesta.

La encuesta no estaba destinada a ser un post-mortem de los acontecimientos que condujeron a la crisis financiera, sino más bien un medio para proporcionar información sobre el marco de supervisión actual en torno al riesgo del crédito, el estado de la gestión de riesgo de crédito a las empresas y las implicaciones para la supervisión y tratamientos de regulación del riesgo de crédito, este fue el fin de la encuesta. El estudio tuvo como objetivo actualizar un anterior trabajo del Foro Conjunto, más recientemente un documento de 2006 fue tomado como base y se utilizó esa fecha como punto de referencia cuando preguntamos sobre los cambios.

Con base en su análisis de las respuestas y discusiones posteriores con las empresas, al Foro Conjunto le brotan las siguientes recomendaciones para su consideración por los supervisores.

Recomendación 1: Los supervisores deben ser cautelosos contra el exceso de confianza en los modelos internos para la gestión del riesgo de crédito y el capital regulatorio. En su caso, las medidas simples pueden ser evaluadas en conjunto con sofisticados modelos para proporcionar una imagen más completa.

Recomendación 2: con el entorno de tipos de interés bajos actuales es posible generar una "búsqueda de rendimiento" a través de una variedad de mecanismos, los supervisores deben ser conscientes del crecimiento de tales comportamientos de riesgo y la consiguiente necesidad de las empresas de contar con procesos adecuados para la gestión de riesgos.

Recomendación 3: Los supervisores deben ser conscientes de la creciente necesidad de las garantías líquidas de alta calidad para satisfacer los requerimientos de margen de utilidad para derivados OTC en los diferentes sectores, y si surgen problemas en este sentido deben responder apropiadamente. Los “Comités de Pares” del Joint Forum (BCBS, la IAIS y IOSCO) deberían considerar la adopción de medidas adecuadas para controlar y evaluar la disponibilidad de dicha garantía en su trabajo futuro, mientras que también teniendo en cuenta el objetivo de reducir el riesgo sistémico y la promoción de la compensación central a través de garantías en las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte que se deriva de los derivados OTC no compensados de forma centralizada.

Recomendación 4: Los supervisores deben considerar si las empresas están capturando con precisión las exposiciones de contrapartida central como parte de su gestión del riesgo de crédito.

El Sr. Thomas Schmitz-Lippert, Presidente del Foro Conjunto y Director Ejecutivo, de Política Internacional de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), dijo: "Los retos de la gestión del riesgo de crédito han evolucionado considerablemente en los últimos años. Este informe proporciona nuevos e importantes conocimientos sobre los últimos avances en la gestión del riesgo de crédito contra el telón de fondo de una reforma que de forma al marco normativo para la aparición de nuevos riesgos ".

Comentarios en este documento de consulta se deben cargar aquí para el miércoles 04 de marzo de 2015. Los comentarios serán publicados en el sitio web del Banco de Pagos Internacionales a menos que el demandado solicite específicamente un tratamiento confidencial.

Fuente: The Bank of International Settlements

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El Foro Conjunto se creó en 1996 bajo los auspicios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) para hacer frente a las cuestiones comunes a los sectores bancario, de valores y los sectores de seguros, incluyendo la regulación de los conglomerados financieros.


 
 
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