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“RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE BASILEA III PUBLICADOS POR EL COMITÉ DE BASILEA”

Por: José Ignacio Fernández Carús

Foto: Director y Editor General., periodista autorizado (BIS)

BASILEA., SUIZA al 4 de Octubre 2018.

• La fase del déficit final de capital de Basilea III resulto en un 70% más bajo para los grandes bancos internacionales en sus activos en comparación con el final de 2015

• Todos los bancos continúan cumpliendo con los requisitos de capital mínimo de Basilea III , y en sus objetivos de requerimientos CET1

El Comité de Basilea publicó hoy los resultados de su último ejercicio de monitoreo de Basilea III basado en datos al 31 de diciembre de 2017. El Comité estableció un riguroso proceso de informe para revisar regularmente las implicaciones de los estándares de Basilea III para los bancos, y ha publicado los resultados de dichos ejercicios desde 2012. Por primera vez, el informe establece el impacto del marco de Basilea III que se acordó inicialmente en 2010, así como los efectos de la finalización de las reformas de Basilea III por parte del Comité en diciembre de 2017.

Se han proporcionado datos para un total de 206 bancos, incluidos 111 grandes bancos internacionalmente activos. Estos bancos del "Grupo 1" se definen como bancos con actividad internacional que tienen un capital de Nivel 1 de más de 3 mil millones de euros e incluyen a todos los 30 bancos que han sido designados como bancos de Importancia Sistémica Global (G-SIB). La muestra del Comité de Basilea también incluye 95 bancos del "Grupo 2" (es decir, los bancos que tienen un capital de nivel 1 inferior a 3.000 millones de euros o que no están activos internacionalmente).

Se espera que los requisitos mínimos finales de Basilea III sean implementados para el 1 de enero de 2022 y completamente en fases subsecuentes hasta el 1 de enero de 2027. De manera gradual, el déficit de capital a la fecha de cierre de 2017 es de €25,8 mil millones para los bancos del Grupo 1 en el nivel objetivo acordado. Esto es más del 70% más bajo que en el ejercicio acumulativo del QIS (Estudio de Impacto Cuantitativo, por sus siglas en Ingles) de finales de 2015 y se debe principalmente a los niveles más altos de capital elegible.

Para los bancos del Grupo 1, el Capital Mínimo Requerido (MRC) de Nivel 1 se incrementarían en un 3,6% después de la incorporación completa de los estándares finales de Basilea III en relación con los estándares iniciales de Basilea III. En comparación con el QIS acumulativo anterior (basado en datos de finales de 2015), el impacto en MRC ha aumentado de -0.5% a 1.7%, excluyendo el efecto del riesgo de mercado., para que los dos estudios sean comparables. Las diferencias están parcialmente impulsadas por supuestos más conservadores para la implementación de las normas revisadas de riesgo operacional en algunos países.

Se espera que los requisitos de capital mínimo iniciales de Basilea III se hayan incorporado completamente a más tardar el 1 de enero de 2019 (mientras que ciertos instrumentos de capital, aún podrían ser reconocidos para fines de capital regulatorio hasta finales de 2021). En forma totalmente gradual, los datos al 31 de diciembre de 2017 muestran que todos los bancos en la muestra continúan cumpliendo con el requisito del nivel de capital común ordinario (ECA1) de Basilea III basado en el riesgo del 4,5% y el requisito del nivel objetivo CET1 del 7,0% (más los recargos por G-SIB’s, según corresponda).

Además, aplicando los requisitos mínimos del 2022 para la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés), ocho de los G-SIB’s de la muestra tienen un déficit combinado de TLAC incremental de €82 mil millones a fines de diciembre de 2017, en comparación con €109 mil millones A finales de junio de 2017.

Los informes de monitoreo también recopilan datos bancarios sobre los requisitos de liquidez de Basilea III. El índice de cobertura de liquidez (LCR) de Basilea III se fijó en 60% en 2015, aumentó a 80% en 2017 y continuará aumentando en pasos anuales iguales hasta alcanzar el 100% en 2019. El LCR promedio ponderado para la muestra bancaria del Grupo 1 fue de 133 % para el 31 de diciembre de 2017, comparado con 134% seis meses antes. Para los bancos del Grupo 2, el promedio ponderado de LCR fue del 180%, frente al 175% seis meses antes. De los bancos en la muestra de LCR, el 99% de los bancos del Grupo 1 (incluidos todos los G-SIB’s) y todos los bancos del Grupo 2 en la muestra reportaron una LCR que cumplió o superó el 100% de sus requerimientos. Todos los bancos informaron un LCR en o por encima del requisito mínimo del 90% que se aplicará para 2018.

Basilea III también incluye un estándar de liquidez estructural a más largo plazo: el Índice de Financiamiento Estable Neto (NSFR). El NSFR promedio ponderado para la muestra de bancos del Grupo 1 fue del 116%, mientras que para los bancos del Grupo 2 el NSFR promedio fue del 118%. A diciembre de 2017, el 97% de los bancos del Grupo 1 (incluidos todos los G-SIB’s) y el 95% de los bancos del Grupo 2 en la muestra NSFR reportaron una proporción que alcanzó o superó el 100%, mientras que todos los bancos reportaron un NSFR en o por encima 90%.

Nota a los editores

Los resultados del ejercicio de monitoreo asumen que las posiciones a partir del 31 de diciembre de 2017 que estaban sujetos a los estándares iniciales o finales de Basilea III, han sido totalmente incorporados. Es decir, no tienen en cuenta los acuerdos de transición establecidos en el marco de Basilea III, como la incorporación gradual de las deducciones del capital regulatorio. No se hicieron suposiciones sobre la rentabilidad de los bancos o las respuestas de comportamiento, como los cambios en el capital bancario o la composición del balance. Por esa razón, los resultados del estudio pueden no ser comparables con las estimaciones de la industria.

Fuente: Banco para Pagos Internacionales información bajo embargo solo para el manejo de periodistas autorizados (BIS), traducción total del Idioma Ingles al Castellano por el que suscribe.


BASILEA III REPORTE DE MONITOREO 
 
 
Canal once TV
Banco Mundial Mexico
BIS
Washington Post

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Dr. José Ignacio Fernández Carús
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